تمكنت أستاذ رياضيات مساعد في جامعة البحرين من تقديم نماذج إحصائية لقياس وإدارة مخاطر الأسواق المالية، وذلك من خلال دراسة أحد فروع علم الإحصاء المعني بالقيم المتطرفة.

وأوضحت الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة البحرين سوسن هلال، أن هناك طرقاً إحصائية تقليدية تركز على دراسة القيم المركزية (Central Values) والتي تمثل الأحداث المتكررة الظهور، وقالت: «هذه الطرق غالباً ما تعجز عن توفير قاعدة علمية صلبة لدراسة القيم المتطرفة (Tail Values) والتي تمثل أحداثاً نادرة الظهور، لكنها ذات تأثير جوهري».

ولفتت هلال إلى بروز دور فرع من فروع علم الإحصاء يختص بدراسة القيم المتطرفة، والمسمى (EVT: Extreme Value Theory)، وقد استخدمت تطبيقات EVT في المجالات المالية لتكون المحور الرئيس لبحثها، والذي يقدم نماذج إحصائية (statistical models) لقياس وإدارة مخاطر الأسواق المالية (financial risk management).

وذكرت الباحثة أن هذا العلم أثبت جدارته في مجالات الهندسة ومجالات بيئية مختلفة، تشمل دراسة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات، كما اكتسب EVT – حديثاً - اهتماماً متزايداً في المجالات المالية.

يذكر أن هلال أجرت البحث خلال دراستها للدكتوراه في الإحصاء، والتي حصلت عليها من جامعة لانكاستر بالمملكة المتحدة العام 2010م، كما حصلت على شهادة الماجستير في الإحصاء من الجامعة نفسها العام 2006م، وعلى شهادة الماجستير في الرياضيات العام 2002م من جامعة البحرين. وعملت هلال محاضرة بقسم الرياضيات في جامعة البحرين منذ العام 2002م وحتى 2005م، وتم تعيينها أستاذاً مساعداً بالقسم نفسه بعد حصولها على درجة الدكتوراه.